王同學(xué)
2018-11-08 15:50老師您好。這道題說在經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)，equity的value會(huì)下降。但是在市場風(fēng)險(xiǎn)中，經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)rho上升，equity的value會(huì)上升。這兩個(gè)怎么區(qū)分呢？
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-11-08 16:54
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這種問題是根據(jù)題干具體問題具體分析的。
對(duì)于這道的，equity考察點(diǎn)主要在于利率下降對(duì)于call option，即而equity的影響。
并且危機(jī)時(shí)，mezz趨近于equity。
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