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2023-02-24 15:28請問第18題,1.為什么要這么列式子呢?為什么a1是expected-return,i是超額部分呢?2.怎么想到是APT模型的呢?APT模型怎么和這個有關(guān)呢?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-02-26 15:59
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同學你好,
這個題目給出來了幾個β數(shù)值,可以明顯看出是使用多因素模型,多因素模型的公式如下,老師只是換了一種形式寫
