Simic
2023-02-24 20:46這里我推了一下用兩種方法算投資組合VaRp的公式（CVaR求和還有z*σp*Vp)，兩個(gè)方法結(jié)果相同的前提下推出如圖的式子。但是明顯投資組合價(jià)值Vp不是這么算的，這個(gè)關(guān)系算這道題里的Vp也不等于3。麻煩老師幫忙看看哪里出了問(wèn)題，謝謝。
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1個(gè)回答
Michael助教
2023-03-23 12:04
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學(xué)員你好，你的計(jì)算過(guò)程沒有問(wèn)題，最后的公式是成立的。你將等式兩邊度除以Vp，可以得到beta1*weight1+beta2*weight2=1，這個(gè)也是講義中的結(jié)論。
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