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2023-02-24 21:541.為什么第22題,有沒有套利機(jī)會(huì)算Treynor-ratio呢?2.為什么套利機(jī)會(huì),要買Treynor-ratio大的,賣ratio小的?
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-02-26 16:04
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同學(xué)你好,
1、題目說了是完全分散化的組合,就是使用Treynor-ratio
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追答
2、Treynor-ratio高,表明未來收益高,現(xiàn)金要買入,未來能賺錢
Treynor-ratio低,未來收益低,賣出低價(jià)的產(chǎn)品
