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2023-02-24 22:15Module 7-書（2022-L1V1）P449-Example 4-Solution-為什么Exhibit 18表明了潛在的異方差性？圖中是怎么看出來(lái)的？另外，lack of independence, 怎么理解？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-02-25 20:35
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
無(wú)論是一元線性回歸模型還是多元線性回歸模型，線性回歸的前提假設(shè)之一就是要求模型殘差εi 的方差必須是恒定的，如果殘差的方差不恒定（一會(huì)兒極大，一會(huì)極?。瑒t說(shuō)明出現(xiàn)了異方差(Heteroskedasticity)現(xiàn)象，例如以下截圖中，殘差的每個(gè)點(diǎn)依據(jù)時(shí)間前后，連起來(lái)后就像一個(gè)拋物線，這種看似及其有序的排列非常不利于準(zhǔn)確估計(jì)
lack of independence指的是εi之間可以相互影響，例如εi逐步上升，每個(gè)εi都可以解釋下一個(gè)εi，每個(gè)εi都可以和前一個(gè)εi有一定關(guān)系，類似股價(jià)昨天漲和今天繼續(xù)漲，昨天的股價(jià)可以解釋今天的股價(jià)
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