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2023-02-24 22:29老師,原版書課后題第25頁,“Time-series analysis”模塊,第28題,有勞講解一下,謝謝哦。
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
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1個回答
Essie助教
2023-02-25 14:50
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你好,題目問根據(jù)表格1的回歸結果,一階差分后的用來跑regression 2的模型更符合以下哪個選項。
根據(jù)表格1,可以把b0與b1都視為0,因為它們的t值都沒有超過t臨界值,那么regression 2就變成了yt=εt。當b0和b1都為0時是違反隨機游走的,因為隨機游走的b1要等于1,那么A和C就都錯了。b0和b1都為0時是不違反協(xié)方差平穩(wěn)的,它的均值回歸是0/(1-0)=0,而且regression 2也沒有序列相關性,因為誤差滯后項的t值都沒有超過臨界值,那么本題選B。
