GUO
2023-02-25 00:04Var p=cvar 1+cvar 2這個結(jié)論在課上提到過嗎?請老師解釋一下這個關(guān)系,為什么這個等式成立的
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1個回答
Michael助教
2023-03-23 12:06
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學(xué)員你好,這個就是定義,因為CVaR表示就是各個成分的VaR,目的是為了對于投資組合的VaR進(jìn)行分解,所以VaRp=所有的CVaR求和。
