Zen
2023-02-25 06:18決策樹模型是用來計算 期權(quán)的 NPV 的是吧?那么這里決策樹計算時,樂觀的 NPVx樂觀的 概率,其中樂觀的 NPV 是指:項目本身的 NPV + 期權(quán)的價值-獲得期權(quán)的成本.還是僅僅包含:期權(quán)的價值-獲得期權(quán)的成本?
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1個回答
roushan助教
2023-02-27 21:38
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用二叉樹來計算含期權(quán)NPV的話,是要把每一期現(xiàn)金流的期望值算出來,也就是說每一期的現(xiàn)金流包含了樂觀和悲觀兩種情況。
同學(xué)你提到的是下圖第一個計算方法,不是二叉樹的方法。
