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2023-02-25 09:48這里的f (1,2)這類的遠(yuǎn)期利率是0時刻市場上的利率嗎
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-02-26 15:19
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
遠(yuǎn)期利率f(1,2)是0時刻的利率,它是一個implied interest rate隱含利率,由0~1和0~2即期利率計算出來,也可以理解為f(1,2)隱含在這兩個即期利率中。
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