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2023-02-25 10:02Pure factor就是beta為1和0的情況對吧
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2023-02-25 15:07
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你好,準(zhǔn)確的說,pure factor portfolio指投資組合的預(yù)期回報對于某個風(fēng)險因子的敏感度為1,對其他風(fēng)險因子的敏感度都為0。
