icqcu
2023-02-25 11:53資產(chǎn)的BPV可以小于負債的BPV嗎? 這題目中的第二個組合的BPV不是小于負債的BPV么
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2023-02-26 22:00
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同學(xué),晚上好。
BPV匹配中,不需要完全相等,或者是大于等于。匹配(差不多)都是可以接受的,類似麥考利久期中,匹配負債到期期限為10的資產(chǎn)久期,可以用9.9或者是10.1都可以接受。
在相近的情況下,就需要用凸性輔助判斷。
請【點贊】,祝你順利通過考試~
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回復(fù)Nicholas:是不是少一點也行?
