AliceZhou
2023-02-25 16:31老師,為什么Ui越小,違約概率就越大?Ui表示的是什么意思?跟 VaR的關系是什么
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2023-02-26 23:03
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同學你好,Ui表示標準正態(tài)分布的分位數(shù),如果計算出來的分位數(shù)越小,說明損失越分布于左邊,違約的可能性越大。
VAR就是用來表示損失。
