瘋同學
2023-02-25 19:50這一題是不是應為只有Sharpe ratio的t統(tǒng)計量,所以才用這個判斷?如果條件給的充足的話,是不是應該對R(portfolio)-R(benchmark)=0進行假設檢驗?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2023-03-21 15:00
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學員你好,你的理解是正確的,主要的原因還是說是題目已經(jīng)給了這個條件。
