TTER
2023-02-25 21:16第一個圖,如果有些股票已經(jīng)被踢除出去了,怎么還會有18年的樣本呢?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2023-02-25 22:04
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你好,如果使用實點數(shù)據(jù)的話,它是用當前時間點上在指數(shù)中的股票來進行回測。
舉個例子08年指數(shù)中有ABCD,那么就用ABCD來進行回測,到15年變成了ABC,那么就繼續(xù)用ABC進行回測,到了18年可能CD都不在指數(shù)中了,那么就用AB回測。但是這并不影響08年的時候他們都還在指數(shù)中,15年C還在指數(shù)中,只要過去它們曾在指數(shù)中,那么那一年就需要考慮。
