TTER
2023-02-25 21:16第一個(gè)圖,如果有些股票已經(jīng)被踢除出去了,怎么還會(huì)有18年的樣本呢?
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-02-25 22:04
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你好,如果使用實(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)的話(huà),它是用當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)上在指數(shù)中的股票來(lái)進(jìn)行回測(cè)。
舉個(gè)例子08年指數(shù)中有ABCD,那么就用ABCD來(lái)進(jìn)行回測(cè),到15年變成了ABC,那么就繼續(xù)用ABC進(jìn)行回測(cè),到了18年可能CD都不在指數(shù)中了,那么就用AB回測(cè)。但是這并不影響08年的時(shí)候他們都還在指數(shù)中,15年C還在指數(shù)中,只要過(guò)去它們?cè)谥笖?shù)中,那么那一年就需要考慮。
