小同學(xué)
2023-02-25 21:18Retuen based方法能檢測active risk和active share高的組合嗎
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
開開助教
2023-02-26 20:08
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，你是指returnsbased style analysis嗎？這個方法是用來判斷基金的操作風(fēng)格的，并不是用來判斷基金主動程度的。
【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
-
追問
老師，我想請問active risk或者active share的組合屬于aggressive的組合嗎？用return based方法是不是沒法檢測
-
追答
active risk和active share是用來評價基金的主動管理程度的。
和組合是否aggressive 沒有直接管理。不過你可以認(rèn)為，如果組合的benchmark是大盤指數(shù)，但它采用的是很aggressive的策略，active share和active risk都不會低。
但return based是沒辦法檢測出風(fēng)格非常極端的組合。
0
0
0
0
