阿同學(xué)
2023-02-25 21:50請問老師，在考慮發(fā)放股利的情況下，方法二通過對BSM看漲看跌期權(quán)公式進(jìn)行求導(dǎo)得出delta，在對股價(jià)求導(dǎo)過程中，在d1和d2的計(jì)算中，也需針對股利進(jìn)行調(diào)整，那請問老師，此時(shí)經(jīng)過股利調(diào)整的N(d1)和N(d2)也是被直接看做常數(shù)進(jìn)行求導(dǎo)么？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-02-27 00:02
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
不可以看做常數(shù)，N(d1)和N(d2)求解過程中都有股票成分，一般情況下的求導(dǎo)過程請參考下圖
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