璇同學(xué)
2023-02-26 08:48老師,這個題的B選項,如果把95和99位置換一下是不是就對了,因為用了99%沒用95%,所以未被突破
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1個回答
Essie助教
2023-02-26 10:14
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你好,你的理解是對的。B選項說是因為用了95%的VaR而不是99%的VaR。但是如果是99%的VaR,它只會導(dǎo)致Flusk更不容易突破VAR值。較高的置信水平的會產(chǎn)生較高的VaR。如果使用99%的置信區(qū)間來計算歷史VaR,則VaR會更大(更大的預(yù)期最小損失)。 在過去一年中,F(xiàn)lusk 的損失都沒有超過5%的VaR。因此,如果使用1%VaR,損失同樣不會超過VaR,所以B是錯誤的。
但如果反過來,如果沒有突破99%的VaR,但是并不代表就一定不會突破95%的VaR。
