edwin
2023-02-26 10:34能否解釋下，risk neutral / physical 的區(qū)別？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Shawn
2023-02-26 14:43
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同學(xué)你好，二者答區(qū)別在于市場(chǎng)利率，risk neutral表示市場(chǎng)中性，使用的是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，計(jì)算出的收益也是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益。而phsical表示的是實(shí)際市場(chǎng)中的利率，此時(shí)市場(chǎng)利率不一定是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益，而實(shí)際利率也是在風(fēng)險(xiǎn)條件下的收益。
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