kuangm
2023-02-26 11:42這里的B也沒強調(diào)5%，也沒說daily
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2023-02-26 21:14
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你好，statement 2說每天有5%的可能性損失幅度至少是1.5%的投資組合價值，即6000000×1.5%=90000。因為概率是5%，每天有5%的可能性損失至少為9w，換個說法就是20天中有1天損失至少是9w，這個概率也是5%?；蛘吣阏f100天里有5天損失至少是9w也行，這都是5%的表達方式。只是B選項里說的是20天中有1天，所以這個說法是對的。
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