GUO
2023-02-26 14:56為什么EL和相關(guān)性無(wú)關(guān)呢，只需要敞口求和？假設(shè)a b兩者的違約率PD是相互影響的，那么EL不是也應(yīng)該考慮相關(guān)性嗎
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1個(gè)回答
Shawn
2023-02-26 15:09
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同學(xué)你好，EL是預(yù)期損失，相當(dāng)于是期望值，預(yù)期損失是比較確定的，實(shí)際發(fā)生的損失一般圍繞平均值波動(dòng)。因此在管理上，可以把平均損失值看成是相對(duì)確定的，以準(zhǔn)備金的形式計(jì)入商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)成本，可通過(guò)定價(jià)轉(zhuǎn)移在產(chǎn)品價(jià)格中得到補(bǔ)償?，F(xiàn)代商業(yè)銀行將預(yù)期損失視為風(fēng)險(xiǎn)成本，作為總成本的一部分。
非預(yù)期損失是銀行超過(guò)上述平均損失以上的損失，它是對(duì)期望損失的偏差——標(biāo)準(zhǔn)差(σ)。
預(yù)期損失是一個(gè)常數(shù)，非預(yù)期損失是對(duì)均值和預(yù)期損失的偏離。
預(yù)期損失可用計(jì)提準(zhǔn)備金的方式補(bǔ)償，非預(yù)期損失要用經(jīng)濟(jì)資本金補(bǔ)償。
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追問(wèn)
老師，那么我之前問(wèn)的，相關(guān)性會(huì)不會(huì)影響預(yù)期損失呢？
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追答
相關(guān)性是不會(huì)影響預(yù)期損失的哈
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