王同學(xué)
2018-11-08 17:51老師你好。34題和36題的C選項是同一種算法嗎?這兩道題都如何解答?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Galina助教
2018-11-08 18:00
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34題given by是有條件的發(fā)生,此時才是求條件概率,才可以用無記憶性。
本質(zhì)上無記憶性就是條件概率推出來的。
只是這里用了條件概率的方式做的。你可以直接利用無記憶性。
36題C選項的意思是計算第一年存活且第二年違約的聯(lián)合概率,joint default probability。就是用累積概率相減。
