LordJ
2023-02-26 18:24老師,75頁的表格中,risk(%)這一列的數據是怎么計算出來的
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2023-02-26 23:18
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同學你好,這個就是使用VAR的計算公式算出來的,VAR=|μ-z*σ|*p
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追問
能用第一排做一個例子么,這里完全看不懂
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追答
同學你好,這個沒有給出置信水平和波動率,所以沒辦法計算出來,題目已經給出來了,不需要我們進行計算。
