icqcu
2023-02-26 19:46固定收益第四章,原版書example 25的解析有嗎? 怎么跟BPV扯上關(guān)系了 spread duration ratio又是什么
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1個回答
Nicholas助教
2023-02-26 21:51
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同學,晚上好。
因為要完成多空策略的久期匹配,因此兩者的BPV相同,則久期更小的債券配置市值更大,那么這里就根據(jù)久期計算了比值,
以期實現(xiàn)如果10年期配置1的情況下,5年期需要配置1.859倍。
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