phoebeweiwei
2023-02-26 20:31如何理解債券在到期日價(jià)格收斂于面值
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-02-26 23:22
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同學(xué)你好
到期時(shí)間近了，它的現(xiàn)金流折現(xiàn)值跟面值額的差異近一步縮小.就只剩最后一期的 利息+面值 進(jìn)行折現(xiàn)。
1.對(duì)于平價(jià)債券而言，隨著債券的剩余到期時(shí)間的越來(lái)越近，債券的價(jià)值一直保持不變，始終是等于債券面值。
2.對(duì)于折價(jià)債券而言，購(gòu)買日債券價(jià)值小于面值，隨著債券的剩余到期時(shí)間的越來(lái)越近，債券的價(jià)值最終變?yōu)閭嬷?。也就是說(shuō)，債券價(jià)值逐漸變大。
3.對(duì)于溢價(jià)債券而言，購(gòu)買日債券價(jià)值大于面值，隨著債券的剩余到期時(shí)間的越來(lái)越近，債券的價(jià)值最終變?yōu)閭嬷?。也就是說(shuō)，債券價(jià)值逐漸變變小。
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