AliceZhou
2023-02-26 22:31老師,這個劃紅線的說的是delta、gamma跟股票或者債券都是線性關(guān)系嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-02-26 22:55
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同學你好,不是的,這句話是說delta normal法是線性的度量指標,只適用于股票、遠期這樣的線性衍生產(chǎn)品,對于非線性衍生產(chǎn)品如MBS等這種方法度量是不夠準確的。
