魯同學
2023-02-27 09:27這個最小二乘法,ordinary least squares 到底是什么方法,有時又是general least squares?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2023-02-27 16:21
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你好,ordinary least squares是普通最小二乘法,是通過最小化殘差的平方和來擬合回歸直線的一種方法,適用于單多元回歸。
它和generalized least square不同,generalized least square是廣義最小二乘法,它是一種常見的消除異方差的方法,它的主要思想是為解釋變量加上一個權(quán)重,從而使得加上權(quán)重后的回歸方程方差是相同的。可以用來修正時間序列模型中出現(xiàn)異方差問題的情況。
