Ashu
2023-02-27 11:00這個(gè)題看到是這么解釋的,感覺(jué)不對(duì)吧,如果反過(guò)來(lái)當(dāng)wwr arise的時(shí)候,CVA增加這應(yīng)該有點(diǎn)對(duì)。這個(gè)題是cva增加,那么本著緩釋敞口的角度要降低目前預(yù)估敞口,EA是減少的,就想課上講的collateral on the WWR,異曲同工的效果,所以CVA增加WWR應(yīng)該是減少的啊
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Shawn
2023-02-27 11:12
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同學(xué)你好,你的理解是對(duì)的,只不過(guò)比較隱晦的區(qū)別是,“CVA的增加”和“增加(提升)CVA”是兩個(gè)說(shuō)法。前者是因?yàn)閃WR導(dǎo)致了CVA增加,屬于一種結(jié)果。后者是由于WWR使CVA被低估,需要提升CVA,那么提升CVA之后,就能夠讓敞口減少?gòu)亩徑釽WR的問(wèn)題。
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追問(wèn)
好的,謝謝。其實(shí)這個(gè)題想考的就是在考慮wwr的情況下,CVA的值是更大的。但表述不太清楚吧
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追答
是的
