魯同學(xué)
2023-02-27 17:00這個(gè)到底是AR1 AR2還是AR4，如果n個(gè)觀測值，那么標(biāo)準(zhǔn)差里T應(yīng)該是n-1，n-2還是n-4；？？？ 講義下面這個(gè)例題觀測68，答案自由度65，按老師講解，應(yīng)該是64才對(duì)，請(qǐng)老師幫忙解釋
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-02-28 09:52
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你好，standard error是1/根號(hào)T，T指觀測值的組數(shù)(observations)，表格中給出的本來就是observations，所以不需要咱們?cè)偃?8-4了。
直接1/根號(hào)68=0.1213就是標(biāo)準(zhǔn)誤。
自由度則是在observations的基礎(chǔ)上減去所有參數(shù)的個(gè)數(shù)，這里有兩個(gè)自變量lag 1和lag4，還有一個(gè)截距，因此自由度是68-3=65。
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追問
ppt截圖里，最下面紅色公式是AR1 AR 2 AR4哪個(gè)，謝謝
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追答
ppt截圖中下面紅色的公式叫做AR(1) model with seasonal lag, xt-4叫做seasonal lag。
如果是xt=b0+b1xt-1+b2xt-2+et，才叫做AR(2) model。
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