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2023-02-27 19:07請(qǐng)問(wèn)老師,說(shuō)法1的“實(shí)踐中缺乏統(tǒng)一”,巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的10天99%的VaR不算統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)嗎?
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1個(gè)回答
Crystal助教
2023-02-28 01:21
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這只是巴塞爾的標(biāo)準(zhǔn),只是這么使用,但也有很多弊端,比如不同資產(chǎn)類(lèi)型,不同的流動(dòng)性都是一樣的標(biāo)準(zhǔn),這其實(shí)是 不合適的。
