鄭同學(xué)
2023-02-27 19:24為什么在再用principle和duration的方式MApping VAR的時(shí)候使用的是200元本金作為而沒有折現(xiàn)，在cash flow 的方式里面則使用了pv
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1個(gè)回答
Crystal助教
2023-02-28 01:26
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從理解上應(yīng)該是折線后的結(jié)果，但是基于principal和duration都是大概的計(jì)算方式，所以在規(guī)定中直接忽略了折線 的因素。
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追問
老師，如果是這樣的話，那
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追問
老師，如果是這么理解的話，那利用principle的方式來計(jì)算VAR的時(shí)候，NP是否應(yīng)該等于200/(1+5.192%)^3=171.82？而用DURATION的方式的話，NP似乎無法從表格中直接計(jì)算出來，因?yàn)檎也坏?.733年的spot rate
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追答
"老師，如果是這么理解的話，那利用principle的方式來計(jì)算VAR的時(shí)候，NP是否應(yīng)該等于200/(1+5.192%)^3=171.82？"
忽略折現(xiàn)的意思是直接用200算。
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