phoebeweiwei
2023-02-27 21:36174頁計算得出0·082的過程沒看明白,為什么這里是求0-1期間的收益率
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Crystal助教
2023-02-28 01:30
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這個公式本質就是(pt-pt-1)/pt-1,所以就是求一個持有期的收益率。
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追問
文中大致說是求兩年期零息債券經20bp風險調整后的收益,視頻是說1-2期間,但是公式是0-1期間,該如何理解訥
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追答
這其實是有問題的,0.90909和0.94340這兩個數(shù)的計算是沒有考慮20bp的。所以是公式的數(shù)據有問題。如果數(shù)據是對的,那么她算的是0-1的收益率,正常的收益率應該是0.08
