Ashu
2023-02-27 22:17“When considering the shape of the credit spread curve, the CVA will be lower for an upward-sloping curve compared to a downward-sloping curve.”答案是這么描述的,對比課上的IRS,那么這種解釋在哪種產(chǎn)品中成立呢?
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1個回答
Shawn
2023-02-28 09:31
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同學(xué)你好,我們注意一個問題,B選項錯在它不嚴(yán)謹(jǐn),因為credit spread和recovery rate對CVA的影響是不一樣的。前者越大,CVA越大;后者越大,CVA越小。B選項這種說法只針對recovery rate。
