鄭同學(xué)
2023-02-27 22:38PV OF FLOWS的125.89是怎么計(jì)算出來的，圖中spot 那一欄沒有cash flow 怎么會還有pv of cash flow
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2023-02-28 01:33
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130.09*0.967769得到的。一個(gè)是折現(xiàn)因子，乘以現(xiàn)金流，等于現(xiàn)值。
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追問
請老師們講解一下這個(gè)表格里面的現(xiàn)金流是如何計(jì)算的吧，光看表格，沒太理解，
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追問
例如：long euro bill中現(xiàn)金流是100歐元，但是我理解去投資歐元債券的過程是用100歐元投資一年，一年后得到100*（1+2.28%）歐元，那這筆現(xiàn)金里不應(yīng)該是102.28歐元么？，short us bill如果是賣空美元債券，那是不是可以理解為先借了128.77美元的債券，賣掉，然后歸還價(jià)值128.77*（1+3.3304%）美元的債券，現(xiàn)金流不應(yīng)該是133.0586么？EURO SPOT這塊更是無從理解了，按照周老師說的，如果理解成long spot exchange rate，那這中間的現(xiàn)金流是怎么走的呢？
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追答
不是的，100和130.09都是期末的數(shù)值，期末我需要將100歐換成130刀。
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