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2023-02-27 23:02第二個(gè)策略沒聽懂……
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-02-28 14:46
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你好,第二種策略是說,A和B兩個(gè)市場對于同一種金融工具都是報(bào)買價(jià)$20,賣價(jià)$21,套利者可以在市場A將買價(jià)設(shè)置為$19,并希望有一個(gè)大賣家出現(xiàn)將A市場$20的買單全部匹配,然后盤口將在$19處執(zhí)行套利者的訂單。此時(shí),套利者將立即嘗試在B市場以$20的價(jià)格賣出,如果套利者速度夠快,他能夠在B市場報(bào)$20買價(jià)的交易者取消訂單之前匹配執(zhí)行他們的訂單,獲得$1的利潤。如果B市場$20的買單消失,套利者將立即取消他在A市場$19的買單。
