王同學(xué)
2023-02-28 16:48關(guān)于這里久期中性策略，谷歌的解釋久期中性，是指通過買賣一定數(shù)量的國債期貨，使期貨與債券組合的久期為0的策略。但是課堂中卻是long short長短期債券來調(diào)整久期，到底哪一種是正確的?？梢越忉屜旅?/h3>
所屬：CFA Level II > Fixed Income
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1個(gè)回答
Vincent助教
2023-03-01 10:44
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你好
原理是一樣的，ｌｏｎｇｓｈｏｒｔ債券做出組合久期為０，不過實(shí)務(wù)中，找到又合適又可以ｓｈｏｒｔ的債券并不容易，所以會(huì)采取賣出國債期貨來減小久期。
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