鄭同學
2023-02-28 17:02關于pv的計算，我這里有一些疑問，180天頭寸的現(xiàn)金流為什么是負的，360天頭寸的現(xiàn)金流為什么是正的。另外，這兩個現(xiàn)金流的現(xiàn)值是一樣的么？另外計算individual var的時候180天頭寸的負號沒有了，但是在計算component var的時候負號又帶上了，這個是什么原因？
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1個回答
Crystal助教
2023-03-06 07:33
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“我這里有一些疑問，180天頭寸的現(xiàn)金流為什么是負的，360天頭寸的現(xiàn)金流為什么是正的?！?br/>long fra相當于買一個債券同時賣一個，所以現(xiàn)金流一正一負。
“另外，這兩個現(xiàn)金流的現(xiàn)值是一樣的么？”
現(xiàn)值都是0時刻。
“另外計算individual var的時候180天頭寸的負號沒有了，但是在計算component var的時候負號又帶上了，這個是什么原因？”
表示這個指標再整體var是起到降低風險的作用，所以成分var是負的。但是計算單個var的時候都是正數(shù)，不考慮負的相關性。
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