GUO
2023-02-28 17:40過去DD=2的有1000家，代表了PD=2%這句話麻煩老師解釋一下，謝謝
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Shawn
2023-03-01 10:59
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同學(xué)你好，視頻講解的意思是：DD=2是舉的一個例子，可以是DD=2，也可以是DD=3。然后在DD=2的情況下，我們找到了符合條件的有1000家機(jī)構(gòu)，也就是說有1000家機(jī)構(gòu)是DD=2的。接著我們有發(fā)現(xiàn)這1000家機(jī)構(gòu)中有兩家違約了，所以這個違約概率顯然就是2/1000=0.2%，代表的是一種違約的頻次。所以我們最終就把DD和PD給聯(lián)接起來了，即：DD=2下的違約概率是0.2%。同樣，DD=3、DD=4這些所有情況都可以去聯(lián)接。這個是KMV模型的做法。
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