勞同學(xué)
2018-11-08 22:03第14題我記得老師在基礎(chǔ)班講的時(shí)候,涉及到garch模型的filter historical simulation,是conditional volatility,而A選項(xiàng)是unconditional volatility,不涉及到garch,感覺(jué)這道題應(yīng)該是沒(méi)有正確答案。
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-11-09 11:33
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同學(xué)你好, AB都有設(shè)立GARCH的,不過(guò)最顯著用的是在A。
你說(shuō)的這個(gè)也是GARCH的
