枻同學(xué)
2023-02-28 21:18請(qǐng)問white noise 是不是在連續(xù)的兩個(gè)時(shí)間段一定不能是相同的分布，不然ρ會(huì)是0？不同階段的方差都是一樣的嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
ES助教
2023-03-02 12:41
該回答已被題主采納
白噪聲過程不需要特定的分布假設(shè)
1.普通的白噪聲過程滿足三個(gè)特性：
1.1 均值為0
1.2 方差為常數(shù)
1.3 沒有自相關(guān)性與相關(guān)性
2.至于iid.白噪聲和高斯白噪聲會(huì)要求更嚴(yán)格的假設(shè)
如果白噪聲過程中的觀測(cè)值是獨(dú)立的，并且不相關(guān)，則該過程被稱為獨(dú)立白噪聲。如果該過程也遵循正態(tài)分布，則稱為正態(tài)白噪聲或高斯白噪聲。
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