歡同學(xué)
2023-02-28 22:46突然鉆牛角尖了,0.01%/delta Y=利率變動1BP?好像不能吧。既然DV01只是利率變動1BP的,為啥不直接(delta P/1BP)來求DV01?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2023-03-01 17:18
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
可以使用ΔP/1BP來計算DV01呀,1bp就是Δy
-
追問
老師那我打圈的地方表示什么?這算是利率變動1BP的折算法?
-
追答
同學(xué)你好,你打圈的部分就是-1,Δy=0.01%
