趙同學(xué)
2023-03-01 00:37您好，二級(jí)學(xué)arch模型的時(shí)候就是最后加一個(gè)error，error前面也沒(méi)有系數(shù)，而這里艾塔是不是就可以看作是error但前面為啥要加一個(gè)系數(shù)beta呢，之前二級(jí)是沒(méi)有的呀
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1個(gè)回答
Johnny助教
2023-03-02 10:14
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同學(xué)你好，這里略有不同，以前二級(jí)數(shù)量中所涉及的error是獨(dú)立同分布的，但這里的艾塔是個(gè)均值為0的不相關(guān)序列，并且他不是獨(dú)立同分布，這和常規(guī)的error是不一樣的
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