Isabel
2023-03-01 00:43老師講解的omitted variable 中認(rèn)為后果出現(xiàn)serialcorrelation，解釋的原因是寫殘差中有x2,x2如果x2t-1與x2t相關(guān)，比如工資，那么殘差也相關(guān)
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2023-03-01 10:40
該回答已被題主采納
你好，是這樣的。當(dāng)模型遺漏了重要變量，此時(shí)被遺漏的變量x2就被包含在了殘差中，因此我們就可以將殘差寫成e=b2*x2+u，因?yàn)閤2(t-1)和x2(t)存在相關(guān)性，那么e(t-1)和e(t)就會(huì)存在相關(guān)性，就出現(xiàn)了殘差的序列自相關(guān)問(wèn)題。
0
0
0
0
