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Wendy助教
2018-11-12 13:47
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同學(xué)你好,
B的前半句是沒有問題的,VAR的回測但并不代表ES回測是通過的,這個兩個體系。
C,次可加性,是組合的風(fēng)險小于等于單個資產(chǎn)的風(fēng)險加總。VAR是不滿足次可加性的,而ES是滿足的
D,前半句沒有問題,但是后半句是有問題的。并且市場上對于ES的回測還是在研究的階段,并不能和VAR的回測比更簡單,應(yīng)該是更加復(fù)雜的
