桂同學(xué)
2018-11-08 23:30為什么選B,right-way risk不是違約概率上升,風(fēng)險(xiǎn)敞口降低嗎?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-11-09 10:15
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rwr嚴(yán)格的定義是兩個(gè)條件:PD和exposure負(fù)相關(guān)且會(huì)reduce counterparty risk
這道題的意思是long put會(huì)產(chǎn)生rwr,使得整體的counterparty risk下降。所以是沒問題的。
