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2023-03-01 11:32為什么第4個(gè)會(huì)有serial_correlation
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-03-01 17:28
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你好，比如說(shuō)在政策轉(zhuǎn)變前后，兩組數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了明顯不同，此時(shí)如果用這兩組數(shù)據(jù)打包作為一個(gè)整體進(jìn)行回歸，就很有可能出現(xiàn)某一段時(shí)間的殘差都是正的，另一段時(shí)間的殘差都是負(fù)的，因此可能會(huì)導(dǎo)致序列自相關(guān)的問題。
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追問
那如果單獨(dú)看每組數(shù)據(jù)也有可能是正殘差呀
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