徐同學(xué)
2023-03-01 20:59老師兩個(gè)問題。第一個(gè)問題：這個(gè)表格有兩個(gè)滯后項(xiàng)b1與b2，為啥它還稱之為AR（1）呢？第二個(gè)問題：這個(gè)表格觀測(cè)值35是怎么得來的。T=n-p，樣本容量是40，p是多少，怎么看出p呢？
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-03-02 13:26
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你好，1. 這個(gè)表格中的模型叫做AR(1) with seasonal lag，其中l(wèi)n(sales t-1 -sales t-2)是lag 1，ln(sales t-4 -sales t-5)不是lag2，它是lag 4，所以也被叫成seasonal lag。
2. observation是做AR模型中觀測(cè)值的組數(shù)，這個(gè)數(shù)字不需要我們自己去計(jì)算，題目會(huì)直接給出。
它是根據(jù)樣本容量計(jì)算出來的，exhibit 3的表頭說了，Last 10 Years of Quarterly Sales，10年的季度觀察數(shù)據(jù)，因此是40個(gè)樣本，最后一個(gè)滯后項(xiàng)是t-5，因此40-5=35個(gè)觀測(cè)值。
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