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2023-03-01 22:073個基金經(jīng)理在同一時間段操作,可以看作是經(jīng)受了同beta吧,jensen適合同beta之間得比較,為何不選這個?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-03-02 08:56
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這道題目不僅給了β還給了σ,所以我們要在四個指標(biāo)中進(jìn)行選擇,題目沒有說組合是充分分散的,所以我們不能選擇TR和詹森alpha,也沒有出給下半方差,所以選擇夏普比率
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追問
jensen也是只適合充分分散的嗎?講義里沒有提及
