孫同學(xué)
2023-03-02 11:1816頁的圖2怎么看？lag列表示啥意思？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Essie助教
2023-03-02 15:05
該回答已被題主采納
你好，lag代表自變量的滯后項，假設(shè)時間序列數(shù)據(jù)為xt，那么lag 1就是xt-1，lag 4就是xt-4.
autocorrelation一列代表殘差的自相關(guān)系數(shù)。
最后一列t-statistic代表的是用殘差的自相關(guān)系數(shù)做t檢驗(yàn)，得到的t統(tǒng)計量。
當(dāng)t統(tǒng)計量大于t關(guān)鍵值時，說明該lag是顯著不同于0，模型存在序列自相關(guān)，需要將該lag加回到原方程中。
0
0
0
0
