歡同學(xué)
2023-03-02 13:19However, the stock fluctuated both up and down roughly evenly.這句話怎么理解？用股票來(lái)對(duì)沖，但是股票價(jià)格實(shí)際上很穩(wěn)定，不可以理解即便德爾塔沒有充分對(duì)沖完，也不影響么
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-03-03 09:50
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同學(xué)你好，這里說(shuō)的是標(biāo)的資產(chǎn)，投資者是賣出的看漲期權(quán)，價(jià)格漲的時(shí)候是虧錢的，價(jià)格跌的時(shí)候是賺錢的，波動(dòng)率變?yōu)?0%，然后說(shuō)股票價(jià)格漲跌是均勻的，說(shuō)明由于一階變化的影響不大，導(dǎo)致虧錢的是二階量，也就是gamma.
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