歡同學(xué)
2023-03-02 13:30θ是對于long方而言,不管是call還是put,一般情況是小于零吧?對于short方一般是大于零的吧?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-03-03 09:59
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同學(xué)你好,有一個特例是long In the money put時theta是大于0的。
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追問
那反過來呢?short的時候一般都是大于零,除了OTM的PUT?
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追答
同學(xué)你好,對于long In the money put時theta是大于0的,其他long都是小于0,short則大于0
